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Holt Winter 1

시계열 통계모델 1 [이론] - Exponential Smoothing / Holt-Winter / AR / MA

해당 포스팅은 "실전 시계열 분석" 교재와 실습코드 / 고려대학교 DMQA 강의와 강의자료를 기반으로 작성되었습니다. https://www.youtube.com/watch?v=ma_L2YRWMHI&list=PLpIPLT0Pf7IqSuMx237SHRdLd5ZA4AQwd&index=9 1. 시계열 데이터와 선형 회귀 ? 시계열 데이터에는 통상적으로 회귀 모델을 사용하지 않는다. 그 이유는 선형 회귀 분석의 가정인 독립 항등분포 (Independently and Identically Distributed) 조건이 시계열 데이터에서는 성립하지 않는 경우가 대부분이기 때문이다. 시계열 데이터는 그 시간 step에 영향이 클수록 시간과 강한 상관관계를 가지고 있기에 위 가정이 성립되지 않아 선형 회귀를 쓰는 것이 ..

Time Series Analysis 2023.03.13
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지수평활법, autoregressive, 비정상성, Holt Winter, 시계열 검정, Exponential smoothing, 포워드필, AUTO ARIMA, 정상성, 홀츠윈터, 자기회귀, 시계열 모델링, forward fill, 시계열, 자기 상관성, 시계열 분해, 시계열 데이터, 정상성 교정, Holt-Winter, 정상성 검정,

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